이하린

Multi-Armed Bandit and UCB Algorithm

소개     이 글에서는 불확실성 속에서 좋은 선택을 찾아내야 하는 문제인 Multi-Armed Bandit 문제가 무엇인지 소개하고, 이를 해결하는 알고리즘 중 하나인 UCB 알고리즘을 최대한 쉽고 직관적인 방식으로 유도하고 증명할 것입니다. 기초적인 확률론과 통계학 (ex. 확률분포, 기댓값, 모평균 표본평균)에 대한 지식이 필요하지만 그 외의 배경지식이 없는 사람도 이해할 수 있게 작성했습니다. 문제 설명 돈을 주는 기계?     당신 앞에 2개의 버튼이 달린 기계가 있습니다. 놀랍게도, 이 기계는 버튼을 누르면 돈이 나옵니다! 그리고 운 좋은 당신은 어느 쪽이든 버튼을...